Pues podría perfectamente existir una religión donde adoren a los unicornios o a un unicornio en particular. Pero para eso haria falta mas elaboración. Salieron los unicornios de algun sitio en particular? Tienen alguna historia? Nos aportan algo a nosotros los humanos? Algo como vida después...

De hecho, esto de que una mujer, y no sólo mujer, sino la hembra de alguna especie se quede embarazada sin tener relaciones sexuales se llama partenogénesis. Me parece que no es posible en humanos, aunque creo recordar que ha habido casos de esto. Muy loco todo.